强势追涨杀跌量化交易模型(修正)--13年来年化收益率30.76%
#量化投资#【强势追涨杀跌量化交易模型-修正版】修正了原有股票池算法bug,并对策略再次优化,测算样本空间为2000/1/1-2012/12/19期间,沪深A股2456只股票,手续费0.26%,追涨原始交易记录显示胜算率仅为47.9%,日均入围交易股票有 81.9只,年化收益率却亏损高达-46.08%,经过优化亏损缩小为-8%;杀跌胜算率43.9%,日均入选交易股票有83.4只,年化收益率22.71%,经过优化增长至29.4%,但稳定性较差,标准方差高达49.44%!这样的结果,经过优化,会有什么的结果呢?
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美联储前主席艾伦·格林斯潘曾提出过一个著名的“男性内裤销量反映经济走势”的理论,内裤销量平稳上升,则预示着经济形势良好,反之则经济下行。据说,在任职美联储主席期间,格林斯潘的确用这个指标成功把脉美国经济走势。美国知名消费调查公司NPD的最新市场调查似乎证实了格林斯潘的理论。2011年8月至2012年8月间,美国男士内裤的销售总额为21.94亿美元,比上一年度的20.74亿美元增加6个百分点。如果说原因也简单:男性内裤的销量,一直很平稳,很难看到大的波动,但如果男人手头太紧,决定不到万不得已不买新的内裤,那么男性内裤的销...
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