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强势追涨杀跌量化交易模型(修正)--13年来年化收益率30.76%
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#量化投资#【强势追涨杀跌量化交易模型-修正版】修正了原有股票池算法bug，并对策略再次优化，测算样本空间为2000/1/1-2012/12/19期间，沪深A股2456只股票，手续费0.26%，追涨原始交易记录显示胜算率仅为47.9%，日均入围交易股票有 81.9只，年化收益率却亏损高达-46.08%，经过优化亏损缩小为-8%；杀跌胜算率43.9%，日均入选交易股票有83.4只，年化收益率22.71%，经过优化增长至29.4%，但稳定性较差，标准方差高达49.44%！这样的结果，经过优化，会有什么的结果呢？
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@猎头爱理财
#量化投资#【强势追涨量化自动交易模型】笔者经过对A股全市场股票的强势行情的统计分析，最终构建出强势追涨量化自动交易模型策略，经过多次算法优化，目前的最新结果：从2005/1/1至今，对全市场将近1/3的股票组成优选股票池进行测算，交易信号分布均匀，扣除交易费0.26%，上图为牛熊市年化复合收益率高达61.23%，下图为2008年以来的熊市的年化收益率为23.12%，好极了！
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// @猎头爱理财: 不经意把手续费0.26%改为0.3%，上图结果则变....
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