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吴少春

强势追涨杀跌量化交易模型(修正)--13年来年化收益率30.76%

      
#量化投资#【强势追涨杀跌量化交易模型-修正版】修正了原有股票池算法bug,并对策略再次优化,测算样本空间为2000/1/1-2012/12/19期间,沪深A股2456只股票,手续费0.26%,追涨原始交易记录显示胜算率仅为47.9%,日均入围交易股票有 81.9只,年化收益率却亏损高达-46.08%,经过优化亏损缩小为-8%;杀跌胜算率43.9%,日均入选交易股票有83.4只,年化收益率22.71%,经过优化增长至29.4%,但稳定性较差,标准方差高达49.44%!这样的结果,经过优化,会有什么的结果呢?
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